• Μοντέλο της δυναμικής των τιμών των μετοχών
  
  
• To λήμμα του ΙΤΟ και η εφαρμογή του στις τιμές των μετοχών
  
  
• Η μέθοδος BLACK-SCHOLES

• Παράδειγμα υπολογισμού ιστορικής μεταβλητότητας
  
  
• Παραδοχές (συνθήκες ισχύος) της μεθόδου BLACK-SCHOLES και
  δύο παραδείγματα στα οποια οι παραδοχές δεν ικανοποιούνται

• Το διωνυμικό μοντέλο αποτίμησης Options
  
  
• Παράδειγμα υπολογισμού της τιμης Αμερικανικού put option
  με την μέθοδο των δυωνυμικών δέντρων
  
  
• Παράδειγμα υπολογισμού της τιμης ενός put optiοn σε μετοχή
  που πληρώνει μέρισμα
  
  
• 3 ιδιότητες των τιμών των options και ένα παράδειγμα
  
  
• Διαχείριση κινδύνων αγοράς
  
  
• STRANDLE και STRANGLE
  
  
• Περιγραφική στατιστική
  
  
• Κίνδυνος χαρτοφυλακίου
  
  
• Γραφική παράσταση κανονικής κατανομής
  

• Διαστήματα εμπιστοσύνης

• 2 ασκήσεις στον υπολογισμό των διαστημάτων εμπιστοσύνης

• Ελεγχος υποθέσεων - 1 παράδειγμα

• Απλή παλινδρόμηση

• Κριτήρια αξιολόγησης μεθόδων εκτίμησης

• 5 θεωρήματα

• Διαστήματα εμπιστοσύνης για τους συντελεστές παλινδρόμησης

• Πολλαπλή παλινδρόμηση

• 2 οικονομετρικά μοντέλα για
  α)τιμή κατοικιών
  β)ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας

• Κριτήρια επιλογής θεωρημάτων

• Σειριακή συσχέτιση - με παραδείγματα

• Σχηματικά παραδείγματα σειριακής αυτοσυσχέτισης
  και ετεροσκεδαστικότητας

• Για την ετεροσκεδαστικότητα

• Σχετικά με τις εξετάσεις

Επιστροφή