ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

• Η χρήση του στατιστικού πακέτου TISEAN για την ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών
  
  
• Μελέτες στα στατιστικά χαρακτηριστικά (κατανομές, άκρα κατανομών, μεταβλητότητα, αυτοσυσχέτιση, AR κ.ά) χρηματοοικονομικών χρονοσειρών [με τη χρήση του στατιστικού πακέτου TISEAN] για
  A) τον δείκτη FTSE/ASE 20
  Β) τον Γενικό Δείκτη του ΧΑΑ
  Γ) τιμές μετοχών
  Δ) συναλλαγματικές ισοτιμίες της δραχμής
  Ε) τον δείκτη S&P500
  Ζ) συναλλαγματικές ισοτιμίες ξένων νομισμάτων (π.χ. δολλάριο/μάρκο)
  
  Επισκόπηση απαραίτητων βημάτων για την παραπάνω εργασία
  
• Μελέτες στα χαρακτηριστικά της μεταβλητότητας χρηματοοικονομικών μεγεθών (χρονική εξάρτηση, φαινόμενα συγκέντρωσης μεταβλητότητας, τεκμαρτή μεταβλητότητα, μοντελοποίηση), όπως
  Α) δείκτης FTSE/ASE 20
  Β) Γενικός Δείκτη του ΧΑΑ
  Γ) τιμές μετοχών
  Δ) συναλλαγματικές ισοτιμίες της δραχμής
  Ε) δείκτης S&P500
  Ζ) συναλλαγματικές ισοτιμίες ξένων νομισμάτων (π.χ. δολλάριο/μάρκο)

• Υπάρχει μακροπρόθεσμος κίνδυνος για την επένδυση κεφαλαίων των ταμείων συντάξεων σε μετοχές; [ανάλυση της πρόσφατης επιστημονικής αντιπαράθεσης]
  

• Η 'κακή χρήση' των παραγώγων - ανάλυση των μεγάλων πτωχεύσεων της δεκαετίας του '90. Τι έφταιξε;
  

• ΣΜΕ και Δικαιώματα - η 'γένεση' των σύγχρονων χρηματιστηρίων για την διαπραγμάτευση των νέων αυτών χρηματοοικονομικών προιόντων.
  
  
• Υπολογιστική μέθοδος αποτίμησης ενός δικαιώματος πώλησης (put) Αμερικανικού τύπου.
  
  
• Σύγκριση θεωρητικών τιμών και τιμών αγοράς για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης του ΧΠΑ

1. Universal and non-universal properties of cross-correlations in financial time series. Case study: Greek ASE (General Composite) index
2. Recasting the Black-Scholes option pricing problem in mathematical finance (the work of Bouchaud and Sornette)
3. Empirical tests of boundary conditions for ASE options
4. Index Options: the early evidence
5. Introducing a scale of market shocks
6. Minimizing volatility increases large risks
7. Applying V@R methodologies to the finances of Greek corporations